Mit Baresto können Sie Bögen mit offenen Achsen (Länder, Währungen, Tochtergesellschaften etc.) für Ihr Institut individuell konfigurieren. Baresto setzt die statitschen und die dynamischen Teile des EBA DPM komplett um und ist dabei leicht zu konfigurieren.


Konfiguration von DPM-Bögen mit offenen Achsen

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Das Data-Point-Modell der EBA sieht neben vielen statischen Meldebögen auch diverse Bögen mit sogenannten offenen Achsen vor. Offene Achsen tragen der Tatsache Rechnung, dass es Geschäftsbereiche gibt, in denen sich die meldepflichtigen Institute sehr stark unterscheiden. Es gibt beispielsweise Banken die stark international ausgerichtet sind und mit einer Vielzahl von Ländern, respektive Kunden aus verschiedenen Ländern, Geschäfte machen und es gibt Banken die rein national tätig sind. Meldebögen mit einer Länderdimension sind typische Fälle für eine offene Achse.

Bei der Bearbeitung von offenen Achsen muss man sehr genau ins DPM schauen. Es gibt offene Achsen, bei denen sind die verfügbaren Ausprägungen die gewählt werden können fest vorgegeben. Daneben gibt es aber auch offene Achsen im DPM bei denen es fast komplett dem Institut überlassen wird die gesamte Administration vorzunehmen. Das bezieht sich beispielsweise auf die Meldung zu verbundenen Tochterunternehmen die individuell anzulegen und zu benennen sind.


Offene Achsen mit vordefinierten Ausprägungen

Nachfolgend sehen Sie einen Screenshot aus dem Framework COREP, Modul Own Funds and Leverage, Meldebogen C09 Credit-Risk Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures). Sie können in Baresto ganz komfortabel die zu meldenden Länder selektieren. Baresto baut anschließend die Meldebögen für die betreffenden Länder auf. In diesem Fall handelt es sich um eine sogenante z-Achse. Der Meldebogen ist für alle Länder identisch in der x und der y Achse. C09 wird über die offene z-Achse adjustiert.

C09 Credit-Risk Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor

Erfolgt die Auswahl der Ländern die zu melden sind beispielsweise auf Turkey, Ukraine, Algeria und Angola, dann kann in Baresto anschließend über den Country-Button das Land ausgewählt werden und die Bearbeitung der Daten erfolgen.

C09 Credit-Risk Countrys Selected - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor


Offene Achsen ohne Einschränkungen

Eine offene Achse ohne konkrete Vorgabe seitens der EBA ist zum Beispiel die offene y-Achse aus dem Framework COREP, Modul Own Funds and Leverage, Meldebogen C14 Detailed information on securitisations. Auf dem Bogen C14 werden regelmäßig Verbriefungen gemeldet, die sich von Institut zu Institut natürlich stark unterscheiden. Es gibt einige Spalten deren auszuwählende Werte durch die EBA im DPM bestimmt sind. Beispielsweise Spalte C040 bis C080. Darüber hinaus gibt es aber keine Einschränkung über die Anzahl der Verbriefungen (oder ähnliches) was über den Bogen C14 gemeldet werden soll.

COREP C14 Detailed information on securitisations

Im Bereich der Asset-Encumbrance gibt es im Meldebogen F 35.00.a und .b die sogenanten Pool Identifier. Die Pool Identifier müssen individuell angelegt werden, wobei sie ein festes Layout haben. Es handelt sich dabei um eine offene Achse in allen drei Dimensionen. Legt man einen Pool Identifier an bekommt er aus dem DPM die Struktur in x und y Achse zugewiesen. Legt man weitere Pools an, handelt es sich um die Dimension der z-Achse.

asset encumbrance f35.00 pool identifier

Das folgende Video zeigt, wie einfach und intuitiv in Baresto die Konfiguration offener Achsen durchgeführt werden kann.

XBRL® Reporting Software, COREP® FINREP® Banking Reporting, Taxonomy & Validierung